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搜索结果:
1-1
共查到
“
系统工程 Copula
”
相关记录1条 . 查询时间(0.125 秒)
基于机制转换混合
Copula
模型的我国股市间极值相依性
极值事件
金融感染
市场风险
尾部相依性
机制转换
2013/2/22
通过构建机制转换混合
Copula
模型, 考察了沪、深股市与港、台股市间的尾部相依特征, 研究发现:它们间的尾部相依性呈非对称动态过程, 在低风险状态下, 右尾部相依性普遍高于左尾部相依性; 而在高风险状态下, 左尾部相依性普 遍高于右尾部相依性. 相对于沪、深股市与台股而言, 沪、深股市与港股间的尾部相依性更强, 其 尾部相依性对外来冲击更敏感; 相对于沪市与港、台股市而言, 深市与港、台股市...
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