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搜索结果: 1-3 共查到理论经济学 the Heston model相关记录3条 . 查询时间(0.062 秒)
We propose a quasi-Monte Carlo algorithm for pricing knock-out and knock-in barrier options under the Heston (1993) stochastic volatility model. This is done by modifying the LT method from Imai and T...
It is known that Heston's stochastic volatility model exhibits moment explosion, and that the critical moment $s^{*}$ can be obtained by solving (numerically) a simple equation. This yields a leading ...
In this paper we prove an approximate formula expressed in terms of elementary functions for the implied volatility in the Heston model. The formula consists of the constant and first order terms in t...

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