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中国农村剩余劳动力转移与通货膨胀关系的实证研究（上）
通货膨胀 剩余劳动力转移 VEC区域差异
2013/8/21
本文在中国货币超发的背景下，从实证方面研究农村剩余劳动力转移速度对通货膨胀率的影响。结果发现通货膨胀率、剩余劳动力转移速度、货币供给量增长率三者之间存在长期均衡关系，剩余劳动力转移速度正向促进通货膨胀，三个变量之间存在着短期波动调节机制，当期短期波动偏离长期均衡的程度中0.96倍在下一期会被调整。另外，本文运用面板数据模型研究了八大综合经济区剩余劳动力转移对通货膨胀率的影响程度的地区差异。
中国农村剩余劳动力转移与通货膨胀关系的实证研究（下）。
地区差异、收入不平等与城乡居民消费（上）
地区差异 城乡居民收入差距 居民消费
2013/8/21
本文首先对中国城乡居民收入差距的地区特征进行现实考察，然后从理论层面分析收入不平等对居民消费需求的作用机理，进而通过建立考虑地区差异的城乡居民收入差距与居民消费的动态面板数据模型，以及采用GMM方法估计发现：中国城乡居民收入差距对居民消费需求的影响在三大地区存在显著的差异。其中，东部地区城乡居民收入差距与居民消费需求正相关，但中部和西部地区城乡居民收入差距均与居民消费需求负相关。另外，从对城乡居民...
本文使用CHNS的1989～2009年数据，估计了中国2000、2004、2006和2009年的代际收入弹性。通过优化估计方法和细致的数据处理，努力剔除偏差因素使各年的估计具有三可比性，我们得到了上述各年的代际收入弹性分别为0.66、0.49、0.35、0.46。该结果反映出中国的代际收入弹性大体上是呈下降趋势的。但与已有国家的相关研究结果相比，中国的代际收入弹性仍然偏高，中国的家庭因素对子辈收入...
中国社会的代际收入流动性趋势：2000～2009(三)。
中国社会的代际收入流动性趋势：2000～2009(二)。
“福利国家”给所有公民提供了基本的经济保障，消除了贫困，把贫富分化降低到人类历史的最低点。这些成就都毋庸置疑。但人们自然而然地会问：这一切从哪里来？难道是天上掉馅饼吗？
本文从政府与市场关系视角，将世界上它国住房保障的实践划分为两种极端情形，即美国的自由市场模式和欧洲的社会市场模式，并运用实证分析方法，从政府支出角度研究住房保障与社会经济发展的相互关系及其运动规律，并论证了两种不同的保障模式之间的同一性和差异性，提出了政府住房保障支出水平的“倒U曲线”。然后根据研究揭示的住房保障经济规律，使用相关数据估算了中国住房保障支出占GDP比重的基准，并进一步通过政府支出基...
Robust portfolio optimization using pseudodistances
Robustness and sensitivity analysis portfolio optimization
2013/6/14
The presence of outliers in financial asset returns is a frequently occuring phenomenon and may lead to unreliable mean-variance optimized portfolios. This fact is due to the unbounded influence that ...
Learning subgaussian classes : Upper and minimax bounds
Learning subgaussian classes Upper and minimax bounds
2013/6/14
We obtain sharp oracle inequalities for the empirical risk minimization procedure in the regression model under the assumption that the target $Y$ and the model $\cF$ are subgaussian. The bound we obt...
Dynamic Covariance Models for Multivariate Financial Time Series
Dynamic Covariance Models Multivariate Financial Time Series
2013/6/14
The accurate prediction of time-changing covariances is an important problem in the modeling of multivariate financial data. However, some of the most popular models suffer from a) overfitting problem...
Coherence and elicitability
Coherent risk measures Decision theory Elicitability Expected shortfall Expectiles Law-invariant risk measures Spectral riskmeasures
2013/4/28
The risk of a financial position is usually summarized by a risk measure. As this risk measure has to be estimated from historical data, it is important to be able to verify and compare competing esti...