搜索结果: 106-120 共查到“知识库 随机过程”相关记录125条 . 查询时间(4.947 秒)
设$B(t)=(B(t))=(B_1(t),B_2(t), \cdots, B_N(t))$为$N$维Brown运动,设$\alpha(x)=(\alpha_{ij}(x),1\leqi\leq d, 1\leq j\leq N),\ \beta(x)=(\beta_i(x), 1\leq i\leq d), x\in R^d, 1\leq d\leq N$, $\alpha(x)$和$\beta...
Trace Inequalities with Applications to Orthogonal Regression and Matrix Nearness Problems
Trace inequalities stochastic matrices orthogonal regression matrix nearness problems
2010/4/16
Matrix trace inequalities are finding increased use in many areas such as analysis, where they can be used to generalise several well known classical inequalities, and computational statistics, where ...
给出了基于任意有限多个线性移位寄存器与一个与门逻辑构成的非线性组合器而生成的非线性乘积序列的自相关函数在整个数轴上的完整表述，给出了这种序列在一个周期内的Hamming重量的计算公式，并且指出任意l个m序列的乘积序列的自相关函数是l+1值函数，并且主峰值很高．
负相协随机变量序列的线性小波密度估计(英文)
小波密度估计 Besov-空间 负相协序列
2008/12/11
给出了一类具有共同的概率密度的负相协随机变量序列的线性小波密度估计,得到了这种估计的L_p-损失的界．
本文对带有付费过程$A_t$的保险公司在金融市场$(S_t,Q_t,B_t)$上通过购买股票$S_t$、兑换外币$Q_t$以及购买无风险资产$B_t$的投资过程而采取的最优投资策略, 使保险公司所面临的风险最小进行探讨. 利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达, 从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略. 文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的...
房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价
住房抵押贷款 保证险 期权 保险精算定价 poisson跳扩散
2008/11/25
利用期权定价理论和保险精算方法, 分析了住房抵押贷款保证险的定价问题, 给出了全额担保和
部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式, 其中未偿付额服从一般扩散过程, 房产价格服从
带非时齐Poisson跳的扩散过程.
一类单死过程的遍历性
单死过程 遍历性 生灭过程
2008/11/25
本文通过与生灭过程击中时矩的比较和随机可比的方法分别得出有限生单死过程各种遍历性的充
分条件和必要条件. 文末, 讨论了一个例子的各种遍历性.
混合指数更新模型下平均折现惩罚函数
混合指数分布 更新过程 惩罚函数 破产概率
2008/11/25
本文讨论了以混合指数分布为点间间距的更新风险模型下平均折现惩罚函数, 在简单条件下, 利
用Dickson and Hipp (2001)中引入的变换方法, 得到了平均折现惩罚函数的Laplace变换的精确表达式.
研究了一类时滞不确定性Markov切换随机微分系统的均方指数鲁棒随机稳定性\bd 系统中的时滞是时变的, 不确定项结构为范数有界, Markov切换是连续时间、离散状态的时齐Markov过程{\bf\!.} 利用随机Lyapunov函数方法和LMI技术, 得到了几个判定系统均方指数鲁棒随机稳定性的充分性条件\bd 一个数值例子说明了判据的有效性和可行性.
Sharp Norm Inequality for Bounded Submartingales and Stochastic Integrals
Martingale Submartingale Stochastic integral Norm inequality Differential subordination
2010/1/22
Let be a fixed number and be a nonnegative submartingale bounded from above by . Assume is a process satisfying, with probability , We provide a sharp bound for the first moment of the proc...
该文通过概率空间上的任意分布与另一任意分布相比较,研究任意随机序列相对熵密度的小偏差定理.并由此得出若干任意信源, $m$阶马氏信源的Shannon-Mcmillan定理.将已有的关于离散信源的结果加以推广.
直线上时间随机环境下随机游动的渐近性质
时间随机环境随机游动 常返暂留准则 强大数定律 中心极限定理
2008/6/27
在状态空间是可数情形下,本文给出了时间随机环境下随机游动的一个一般模型.随后,在环境是独立同分布情形下得到了直线上时间随机环境下紧邻随机游动的一个常返与暂留准则和强大数定律;最后讨论了其中心极限定理,它类似与简单随机游动的相应结果.
随机利率下奇异期权的定价公式
复合期权 重置期权 测度变换 Girsanov定理
2008/5/15
在随机利率条件下, 借助于测度变换获得了复合看涨期权的一般的定价公式, 同时利用鞅理论和Girsanov定理, 在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时, 得到了复合看涨期权精确的定价公式. 用同样的方法, 考虑了预设日期的重置看涨期权的定价问题, 在利率服从同样的利率模型时, 获得了重置看涨期权的定价公式. 数值化的结果进一步说明了当利率遵循扩展的 Vasicek利率模型时, B-S看涨期权 ...