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内容摘要：有效市场理论(Efficient Market Hypothesis，EMH)认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响，股票价格等于其“内在价值”，在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中，股票的基本价值和价格服从随机游动规律，收益率是不可预测的。本文采用ANST-GARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验，发现即使经过风险调整，股票...
该文通过分析道琼斯指数、日经指数、纳斯达克指数、恒生指数、上证指数之间的相互影响关系，进行了股票指数的联动分析。
股票市场对经济增长作用的实证研究
股票市场 经济增长 协整检验 Granger因果检验
2007/5/9
该文参照国外学者通常使用的股票市场和经济发展指标，并作了适当的改进，对我国股票市场和经济增长之间的关系进行实证研究。我们使用GDP增长率和居民储蓄率这两个经济增长指标，对股票市场规模、流动性、波动性指标进行回归分析。对GDP增长率和股市指标的研究表明股票市场对经济增长仅具有微弱的正向作用，股市对经济增长的作用相当有限，实证结果与哈里斯（Harris,1997）的实证结果——欠发达国家的股票市场发展...