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搜索结果: 1-6 共查到理论经济学 Brownian motion相关记录6条 . 查询时间(0.062 秒)
Motivated by the interplay between structural and reduced form credit models, we propose to model the firm value process as a time-changed Brownian motion that may include jumps and stochastic volatil...
We consider structural credit modeling in the important special case where the log-leverage ratio of the firm is a time-changed Brownian motion (TCBM) with the time-change taken to be an independent i...
This paper considers the problem of testing for the presence of a continuous part in a semimartingale sampled at high frequency. We provide two tests, one where the null hypothesis is that a continuou...
In [6] for c > 0 we defined truncated variation, T V c μ , of Brownian motion with drift, Wt = Bt+μt, t  0, where (Bt) is a standard Brownian motion.
Motivated by the interplay between structural and reduced form credit models, we propose to model the firm value process as a time-changed Brownian motion that may include jumps and stochastic volat...

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